关于沪深交易所可转换公司债券程序化交易

报告工作有关事项的通知

尊敬的投资者：

沪深交易所为加强可转换公司债券（以下简称“可转债”）程序化交易管理，维护可转债市场交易秩序，保护投资者合法权益，依据《证券法》等法律法规、《可转换公司债券管理办法》等规定和《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所会员管理规则》《深圳证券交易所交易规则》《深圳证券交易所会员管理规则》等规则，沪深交易所就可转债程序化交易报告工作有关事项通知如下：

一、可转债程序化交易，是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令参与沪深交易所可转债交易的行为。

二、程序化交易投资者参与沪深交易所可转债交易，应当履行报告义务。

三、程序化交易投资者报告应当包括以下内容：

　　（一）投资者身份、证券账户、资金来源、会员机构等信息；

　　（二）交易策略、软件名称、开发主体等信息；

　　（三）联络人及联系方式。

四、程序化交易投资者报告信息发生重大变更的，应当及时进行变更报告。

根据交易所通知内容，对于在国金证券股份有限公司（以下简称“我公司”）提交交易委托的程序化交易投资者：1、首次进行可转债程序化交易前，应当向我公司报告；2、如触发我公司可转债程序化交易监控指标的投资者，应在我公司规定期限内提交《国金证券股份有限公司投资者可转换公司债券程序化交易承诺书》履行报告义务；3、报告信息发生重大变更的，应主动提交变更说明。程序化交易投资者应确保报告的信息真实、准确、完整，对于报告内容虚假或者存在其他不符合规定的情形，交易所可以根据《证券交易所交易规则》采取自律监管措施，我公司也有权按照《国金证券股份有限公司客户账户开户协议》第十八条规定，对账户采取限制措施，由此造成的损失由投资者自行承担。

特此通知。

国金证券股份有限公司

2021年4月23日